PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с AMEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVSJ.DE с AMEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) are both Asia Pacific Equities funds - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while AMEA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 8.87%/yr for AMEA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for AMEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и AMEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у AMEA.DE с доходностью 31.99%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

AMEA.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
5.25%
С начала года
31.99%
6 месяцев
32.57%
1 год
54.12%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и AMEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.99%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%22.11%-8.35%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and AMEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between FVSJ.DE and AMEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с H410.DE
Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с AMEW.DE

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. AMEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c AMEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DEAMEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.75

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.74

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

17.16

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. AMEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEA.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и AMEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DEAMEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и AMEA.DE

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки AMEA.DE в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и AMEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DEAMEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-34.43%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.58%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-20.48%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-28.78%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.69%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-11.52%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и AMEA.DE

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DEAMEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.10%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

16.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

19.29%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

18.27%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.97%

-1.81%

Сравнение комиссий FVSJ.DE и AMEA.DE

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AMEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и AMEA.DE

Ни FVSJ.DE, ни AMEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FVSJ.DE and AMEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for AMEA.DE.

FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while AMEA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.20% for AMEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и AMEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор