Сравнение FVRR с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiverr International Ltd. (FVRR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVRR или VGT.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и VGT
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.60%.
FVRR
9.52%
33.20%
17.64%
24.99%
6.32%
N/A
VGT
25.60%
0.19%
12.45%
33.54%
22.06%
20.55%
Основные характеристики
| FVRR | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 20.79% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 57.96% | 21.03% |
| Макс. просадка | -94.05% | -54.63% |
| Текущая просадка | -90.77% | -3.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FVRR и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVRR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и VGT
FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок FVRR и VGT
Максимальная просадка FVRR за все время составила -94.05%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и VGT
Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.