PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLZX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLZX с GTTMX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FVLZX (Fidelity Advisor Value Fund Class Z) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FVLZX returned 11.66%/yr vs 10.10%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVLZX charges 0.75%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности FVLZX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class Z (FVLZX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVLZX показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 11.44%.

FVLZX

1 день
0.23%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
22.19%
С начала года
22.19%
1 год
32.11%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

GTTMX

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.44%
С начала года
11.44%
1 год
22.15%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.10%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLZX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLZX
Fidelity Advisor Value Fund Class Z		22.19%11.42%10.52%19.91%-9.03%35.26%9.97%32.00%-17.68%11.68%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		11.44%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%21.60%

Correlation

The correlation between FVLZX and GTTMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between FVLZX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class Z

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с FVLZX:
FVLZX с FSELXFVLZX с MYISXFVLZX с PVMIXFVLZX с FXAIXFVLZX с SMVTXFVLZX с FASOXFVLZX с FASPX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

FVLZX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLZX
Ранг доходности на риск FVLZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLZX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLZX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class Z (FVLZX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVLZXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.47

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.05

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.44

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

11.21

+1.26

FVLZX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLZX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVLZX и GTTMX

Максимальная просадка FVLZX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLZX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLZXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-56.24%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.51%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-20.62%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.12%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.21%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.98%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLZX и GTTMX

Fidelity Advisor Value Fund Class Z (FVLZX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеют волатильность 5.36% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLZXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.68%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.31%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

18.37%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

20.48%

+2.15%

Сравнение комиссий FVLZX и GTTMX

FVLZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLZX и GTTMX

Дивидендная доходность FVLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности GTTMX в 16.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLZX
Fidelity Advisor Value Fund Class Z		7.00%8.55%12.70%1.17%0.78%4.79%0.75%3.45%15.28%3.66%0.00%0.00%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.96%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FVLZX and GTTMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVLZX has higher volatility (5.36%) compared to GTTMX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FVLZX dropped -48.54% vs GTTMX's -56.24%.

FVLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLZX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор