PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLAX с HDCTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FVLAX (Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVLAX charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности FVLAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FVLAX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDCTX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
7.92%
С начала года
7.92%
1 год
14.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.51%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		0.00%4.80%4.34%6.82%1.10%24.51%-5.57%21.30%-9.26%14.42%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.92%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between FVLAX and HDCTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FVLAX and HDCTX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FVLAX:
FVLAX с VOOFVLAX с ACIIXFVLAX с FBGRXFVLAX с AUXFXFVLAX с FBLEXFVLAX с AVERXFVLAX с FCNTX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с DDVCXHDCTX с SFLNXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

FVLAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVLAXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.60

—

FVLAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVLAX и HDCTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVLAX и HDCTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.55%

—

Сравнение комиссий FVLAX и HDCTX

FVLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLAX и HDCTX

Дивидендная доходность FVLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		2.48%2.48%11.39%5.28%1.87%7.54%0.61%1.48%8.96%0.64%0.45%0.11%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

FVLAX and HDCTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLAX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор