PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVIFX с FVCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVIFX с FVCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVIFX (Fidelity Advisor Value Fund Class I) and FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVIFX returned 12.58%/yr vs 10.01%/yr for FVCSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FVIFX charges 0.90%/yr vs 1.92%/yr for FVCSX.

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и FVCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у FVCSX с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции FVCSX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.01% соответственно.

FVIFX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
15.15%
С начала года
23.16%
1 год
35.75%
3 года*
18.43%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.58%

FVCSX

1 день
0.47%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
16.46%
С начала года
26.29%
1 год
38.44%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVIFX и FVCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		23.16%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		26.29%7.23%-6.69%19.32%-8.35%31.94%7.10%33.09%-17.58%16.92%

Correlation

The correlation between FVIFX and FVCSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г.

0.97

The correlation between FVIFX and FVCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с ACMVXFVIFX с MYISX
Часто сравнивают с FVCSX:
FVCSX с FSOAXFVCSX с MCMVXFVCSX с FASOXFVCSX с BBVSXFVCSX с SMVTXFVCSX с PCGRXFVCSX с FASPX

Доходность на риск

FVIFX vs. FVCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FVCSX
Ранг доходности на риск FVCSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c FVCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVIFXFVCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.23

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.91

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

14.52

-1.04

FVIFX vs. FVCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVCSX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и FVCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и FVCSX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что меньше максимальной просадки FVCSX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и FVCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVIFXFVCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-70.38%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.33%

-37.07%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-37.07%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-48.07%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-11.15%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и FVCSX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) имеют волатильность 3.95% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVIFXFVCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.97%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.19%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.04%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.13%

-0.03%

Сравнение комиссий FVIFX и FVCSX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FVCSX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и FVCSX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности FVCSX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		10.35%13.08%0.00%2.96%2.23%9.80%0.33%5.50%18.83%8.78%25.66%0.43%
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		6.79%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FVIFX and FVCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVIFX has higher volatility (3.95%) compared to FVCSX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FVIFX dropped -66.85% vs FVCSX's -70.38%.

FVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVIFX и FVCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор