Сравнение FVIAX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FVIAX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVIAX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | -0.19% | 6.20% | -0.18% | 3.64% | -13.30% | -2.54% | 6.45% | 6.06% | 0.39% | 1.78% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FVIAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FVIAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.48% против -13.82% соответственно.
FVIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.48%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVIAX и GUSTX
FVIAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FVIAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FVIAX
GUSTX
Сравнение FVIAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVIAX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.18 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 10.74 | -9.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 7.08 | -5.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 20.50 | -19.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 58.55 | -55.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVIAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.18 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.03 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.55 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.44 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FVIAX и GUSTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVIAX и GUSTX
Дивидендная доходность FVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | 2.82% | 3.03% | 2.93% | 2.03% | 0.86% | 0.39% | 2.07% | 1.77% | 1.75% | 1.47% | 2.34% | 1.96% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FVIAX и GUSTX
Максимальная просадка FVIAX за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIAX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVIAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -79.98% | +59.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.20% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -1.19% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -79.98% | +59.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -77.89% | +69.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -35.61% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.07% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVIAX и GUSTX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVIAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.29% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.83% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.27% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 1.73% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 25.44% | -20.40% |