Сравнение FVATX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FVATX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FVATX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVATX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | -0.16% | 3.33% | 2.33% | 8.28% | -10.78% | 1.44% | 4.93% | 7.87% | 0.25% | 5.64% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FVATX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FVATX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.77% соответственно.
FVATX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.04%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVATX и DMREX
FVATX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FVATX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FVATX
DMREX
Сравнение FVATX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVATX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.23 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.90 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 9.35 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.09 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FVATX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVATX и DMREX
Дивидендная доходность FVATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | 3.94% | 4.11% | 3.66% | 4.29% | 2.71% | 2.04% | 2.42% | 2.95% | 2.98% | 2.92% | 3.02% | 3.37% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FVATX и DMREX
Максимальная просадка FVATX за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVATX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -13.22% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -0.92% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -5.33% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -13.22% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.32% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.89% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.29% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVATX и DMREX
Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FVATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.48% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.71% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 1.17% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 2.47% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.14% | +1.11% |