Сравнение FUTU с KSI.TO
FUTU (Futu Holdings Limited) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUTU торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 154.07% |
Correlation
The correlation between FUTU and KSI.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between FUTU and KSI.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
KSI.TO:
CA$616.94M
FUTU:
HK$71.05
KSI.TO:
-CA$0.09
FUTU:
4.50
KSI.TO:
9.23
FUTU:
2.63
KSI.TO:
9.78
FUTU:
HK$24.01B
KSI.TO:
CA$66.52M
FUTU:
HK$21.07B
KSI.TO:
CA$39.98M
FUTU:
HK$14.81B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
FUTU
KSI.TO
Сравнение FUTU c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.16 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и KSI.TO
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -63.82% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -51.07% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -52.30% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -52.30% | -34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -7.81% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -23.70% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 28.48% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и KSI.TO
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с kneat.com, inc. (KSI.TO) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 17.70% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 34.94% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 47.71% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 46.29% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 58.80% | +16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и KSI.TO
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и KSI.TO
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and KSI.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор