Сравнение FUTG с INTW
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -76.03%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
FUTG
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -78.75%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -76.03% | -0.20% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | -8.97% |
Correlation
The correlation between FUTG and INTW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. INTW — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение FUTG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и INTW
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -60.58% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.62% | -55.46% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -29.73% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.92% | 154.09% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 149.56% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.92% | 149.56% | -20.64% |
Сравнение комиссий FUTG и INTW
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и INTW
Ни FUTG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and INTW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
FUTG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор