Сравнение FUTBX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и PRGMX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
FUTBX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
FUTBX
PRGMX
Сравнение FUTBX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.53 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 8.77 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и PRGMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и PRGMX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и PRGMX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -18.22% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.93% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -17.70% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.91% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.25% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и PRGMX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.74% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.76% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.77% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.33% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.73% | +0.44% |