PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с PMTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с PMTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и PMTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и PMTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.02%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.09%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PMTGX с доходностью -0.09%.

FUTBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.00%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

PMTGX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.36%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

PIA MBS Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX
Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PBBBXPMTGX с PHYSXPMTGX с PIASXPMTGX с RFBAXPMTGX с VSBIXPMTGX с GUSTX

Сравнение комиссий FUTBX и PMTGX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMTGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PMTGX
PIA MBS Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. PMTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c PMTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXPMTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.30

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. PMTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PMTGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и PMTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXPMTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между FUTBX и PMTGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и PMTGX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PMTGX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.55%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.78%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и PMTGX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки PMTGX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и PMTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXPMTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-17.09%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.13%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-16.86%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-2.23%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.13%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и PMTGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.48%, в то время как у PIA MBS Bond Fund (PMTGX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXPMTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.83%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.94%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.22%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.72%

+0.45%