PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с PMTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTBX с PMTGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) and PMTGX (PIA MBS Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FUTBX returned -0.49%/yr vs 0.14%/yr for PMTGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FUTBX charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for PMTGX.

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и PMTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PMTGX с доходностью -0.06%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.55%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—

PMTGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.55%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTBX и PMTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.07%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.06%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%

Correlation

The correlation between FUTBX and PMTGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between FUTBX and PMTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

PIA MBS Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FTHRX
Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PBBBXPMTGX с PIASXPMTGX с VSBIXPMTGX с PRGMXPMTGX с LTUSXPMTGX с PHYSX

Доходность на риск

FUTBX vs. PMTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c PMTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXPMTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.21

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.77

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.64

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. PMTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и PMTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXPMTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и PMTGX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки PMTGX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и PMTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTBXPMTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-17.09%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.68%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-7.66%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-16.86%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-2.20%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.13%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и PMTGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.15%, в то время как у PIA MBS Bond Fund (PMTGX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTBXPMTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.79%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.22%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.44%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.29%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.77%

+0.38%

Сравнение комиссий FUTBX и PMTGX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMTGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и PMTGX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PMTGX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.73%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FUTBX and PMTGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMTGX has higher volatility (1.79%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FUTBX dropped -19.69% vs PMTGX's -17.09%.

PMTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTBX и PMTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор