PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FUSIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.70% соответственно.

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FUSIX и TBGVX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.58

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.13

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

6.58

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Корреляция

Корреляция между FUSIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и TBGVX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и TBGVX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-50.97%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.56%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-17.71%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

-31.18%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.46%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.09%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и TBGVX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.70%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.39%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.36%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.03%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.64%

+3.50%