PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUSIX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FUSIX и PPYPX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.24

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.83

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

13.07

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между FUSIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и PPYPX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и PPYPX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-42.48%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.21%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-35.65%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

-42.48%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.08%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-10.28%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и PPYPX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.49%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.15%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.41%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.61%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.08%

-2.94%