PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSGX с BEARX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FUSGX (Federated Hermes Fund For US Governent Securities) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FUSGX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FUSGX returned 0.70%/yr vs -14.46%/yr for BEARX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FUSGX charges 0.96%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FUSGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSGX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции FUSGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 0.70% против -14.46% соответственно.

FUSGX

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
0.67%
С начала года
0.35%
1 год
4.68%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.70%

BEARX

1 день
0.28%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-7.35%
С начала года
-6.86%
1 год
-13.37%
3 года*
-14.83%
5 лет*
-11.40%
10 лет*
-14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSGX
Federated Hermes Fund For US Governent Securities		0.35%8.00%0.48%4.20%-12.04%-2.17%3.73%5.86%0.03%1.64%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.86%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FUSGX and BEARX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.07

The correlation between FUSGX and BEARX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Fund For US Governent Securities

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FUSGX:
FUSGX с PRGMXFUSGX с FHYTXFUSGX с FGSAXFUSGX с FEUGXFUSGX с FIHBXFUSGX с FNBGXFUSGX с PDMIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FUSGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSGX
Ранг доходности на риск FUSGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.13

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.61

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.85

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-1.72

+5.66

FUSGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSGX и BEARX

Максимальная просадка FUSGX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-95.75%

+61.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-16.55%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.88%

-44.46%

+36.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-52.48%

+34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-79.76%

+60.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-95.62%

+93.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-61.13%

+56.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

8.36%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSGX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) составляет 1.46%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FUSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.76%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

10.15%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

12.40%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

17.12%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

16.69%

-11.64%

Сравнение комиссий FUSGX и BEARX

FUSGX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSGX и BEARX

Дивидендная доходность FUSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BEARX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.21%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSGX
Federated Hermes Fund For US Governent Securities		3.97%3.76%3.60%3.08%2.33%1.63%2.06%2.51%2.51%2.32%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FUSGX and BEARX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.76%) compared to FUSGX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FUSGX dropped -33.96% vs BEARX's -95.75%.

FUSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор