- ISIN
- US31420C7048
- CUSIP
- 31420C704
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 5 окт. 1969 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUSGX
Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FUSGX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) показал доход в 0.35% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUSGX составила 0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Federated Hermes Fund For US Governent Securities
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FUSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был дек. 1981 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FUSGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 14 апр. 1982 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 24 сент. 1981 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.28% | -2.04% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | -0.16% | 0.35% | |||||
| 2025 | 0.92% | 1.90% | 0.02% | 0.15% | -1.12% | 1.81% | -0.15% | 1.81% | 1.29% | 0.63% | 0.33% | 0.19% | 8.00% |
| 2024 | -0.36% | -1.81% | 0.94% | -3.13% | 1.82% | 1.46% | 2.60% | 1.42% | 1.38% | -3.02% | 1.27% | -1.86% | 0.48% |
| 2023 | 2.97% | -2.59% | 1.84% | 0.55% | -0.86% | -0.54% | -0.06% | -1.02% | -3.16% | -2.41% | 5.37% | 4.45% | 4.20% |
| 2022 | -1.39% | -0.99% | -2.69% | -3.05% | 0.78% | -1.47% | 2.94% | -3.38% | -4.89% | -1.73% | 3.72% | -0.26% | -12.04% |
| 2021 | -0.05% | -0.70% | -0.54% | 0.42% | -0.40% | -0.14% | 0.54% | -0.13% | -0.40% | -0.41% | -0.13% | -0.24% | -2.17% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Fund For US Governent Securities has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.47%) than losses (6.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- 6.36%
Комиссия
Комиссия FUSGX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUSGX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.23 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.69 | -5.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Fund For US Governent Securities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.97% | 3.76% | 3.60% | 3.08% | 2.33% | 1.63% | 2.06% | 2.51% | 2.51% | 2.32% | 2.39% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Fund For US Governent Securities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Fund For US Governent Securities показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 4097 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Fund For US Governent Securities составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1981 года1981 | -33.96%сент. 1981 г. | 1y 3mo | 16y 2mo | 17y 5moиюнь 1980 г. - дек. 1997 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.13%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 1980 года1980 | -16.09%февр. 1980 г. | 1mo 23d | 2mo 9d | 4mo 2dянв. 1980 г. - май 1980 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.19%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 3d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 1999 года1999 | -3.98%авг. 1999 г. | 3mo 12d | 2mo 27d | 6mo 9dапр. 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Показатели просадок
| FUSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -56.78% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -9.10% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -18.90% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -33.92% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.66% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.71% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.09% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUSGX
Добавьте Federated Hermes Fund For US Governent Securities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUSGX