График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Fund For US Governent Securities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) показал доход в -0.15% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUSGX составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Fund For US Governent Securities
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был дек. 1981 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FUSGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 14 апр. 1982 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 24 сент. 1981 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.28% | -2.18% | -0.15% | |||||||||
| 2025 | 0.92% | 1.90% | 0.02% | 0.15% | -1.12% | 1.81% | -0.15% | 1.81% | 1.29% | 0.63% | 0.33% | 0.19% | 8.00% |
| 2024 | -0.36% | -1.81% | 0.94% | -3.13% | 1.82% | 1.46% | 2.60% | 1.42% | 1.38% | -3.02% | 1.27% | -1.86% | 0.48% |
| 2023 | 2.97% | -2.59% | 1.84% | 0.55% | -0.86% | -0.54% | -0.06% | -1.02% | -3.16% | -2.41% | 5.37% | 4.45% | 4.20% |
| 2022 | -1.39% | -0.99% | -2.69% | -3.05% | 0.78% | -1.47% | 2.94% | -3.38% | -4.89% | -1.73% | 3.72% | -0.26% | -12.04% |
| 2021 | -0.05% | -0.70% | -0.54% | 0.42% | -0.40% | -0.14% | 0.54% | -0.13% | -0.40% | -0.41% | -0.13% | -0.24% | -2.17% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Fund For US Governent Securities: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.57%) было выше, чем в снижении (6.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.57%
- Участие в снижении
- 6.38%
Комиссия
Комиссия FUSGX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUSGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Fund For US Governent Securities (FUSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.61 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FUSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Fund For US Governent Securities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.76% | 3.60% | 3.08% | 2.33% | 1.63% | 2.06% | 2.51% | 2.51% | 2.32% | 2.39% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Fund For US Governent Securities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Fund For US Governent Securities показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 4097 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Fund For US Governent Securities составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 18 июн. 1980 г. | 325 | 30 сент. 1981 г. | 4097 | 10 дек. 1997 г. | 4422 |
| -19.13% | 11 февр. 2021 г. | 677 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -16.09% | 4 янв. 1980 г. | 37 | 26 февр. 1980 г. | 47 | 2 мая 1980 г. | 84 |
| -4.19% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 167 | 6 мая 2014 г. | 255 |
| -3.98% | 30 апр. 1999 г. | 71 | 10 авг. 1999 г. | 62 | 5 нояб. 1999 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...