Сравнение FUSA.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
FUSA.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и IBCK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | -1.12% | 3.93% | 24.26% | 14.29% | -5.73% | 37.53% | 1.62% | 35.26% | -0.02% | 3.04% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.57% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -1.47% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%.
FUSA.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
IBCK.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUSA.DE и IBCK.DE
FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
IBCK.DE
Сравнение FUSA.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSA.DE | IBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.11 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.05 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.28 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.88 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSA.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FUSA.DE и IBCK.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.DE и IBCK.DE
Ни FUSA.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и IBCK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUSA.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.11% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.12% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -17.55% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -7.77% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.50% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и IBCK.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.61% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 6.13% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.36% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 12.43% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.06% | +1.69% |