PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с FEPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.DE с FEPX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE).

FUSA.DE и FEPX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. FEPX.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и FEPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и FEPX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		-1.12%3.93%24.26%14.29%-5.73%38.90%
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		4.49%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 4.49%.

FUSA.DE

1 день
1.35%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.19%
1 год
9.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

FEPX.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.88%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.43%
3 года*
7.90%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с FEUR.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с FGLR.DEFUSA.DE с FSCM.DE
Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FVSJ.DEFEPX.DE с FGEQ.DE

Сравнение комиссий FUSA.DE и FEPX.DE

И FUSA.DE, и FEPX.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FUSA.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DEFEPX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.20

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.44

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. FEPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPX.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и FEPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DEFEPX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между FUSA.DE и FEPX.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и FEPX.DE

Ни FUSA.DE, ни FEPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и FEPX.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и FEPX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.DEFEPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-20.59%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.02%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-20.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.38%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.06%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.69%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и FEPX.DE

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.DEFEPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.63%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.86%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.83%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.26%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.19%

+0.56%