PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-12.71%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FUNFX и GQEIX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.45

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.69

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.77

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

1.97

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.45

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между FUNFX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и GQEIX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и GQEIX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-28.48%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.30%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-20.44%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.26%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.69%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.40%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и GQEIX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.76%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.32%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.44%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.88%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.88%

-0.71%