Сравнение FUMIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	-3.26%	17.01%	33.39%	14.67%	-15.79%	22.56%	29.92%	24.16%	-1.41%	22.71%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	17.02%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

FUMIX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -4.57%

1 год: 14.77%

3 года*: 21.47%

5 лет*: 11.77%

10 лет*: —

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FUMIX:

FUMIX с SPMO FUMIX с FUQIX FUMIX с ALVOX FUMIX с MTUM FUMIX с VOO FUMIX с XMMO FUMIX с QQQ

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с FGCKX GXXIX с JLGRX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий FUMIX и GXXIX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

FUMIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FUMIX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.19	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	0.40	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.05	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	0.31	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.06	1.15	+3.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FUMIX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.19	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.34	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.60	+0.07

Корреляция

Корреляция между FUMIX и GXXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и GXXIX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	2.87%	2.77%	5.89%	18.09%	2.10%	20.67%	8.68%	2.09%	3.84%	0.88%	0.00%	0.00%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и GXXIX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FUMIX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.36%	-33.65%	+0.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-11.78%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.66%	-33.65%	+5.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.21%	-10.87%	+3.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.42%	-6.20%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	3.14%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и GXXIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FUMIX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.16%	5.20%	+2.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	9.27%	+3.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.35%	16.73%	+4.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	27.78%	-6.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.76%	23.72%	-1.96%

Сравнение FUMIX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и GXXIX

Сравнение доходности по годам FUMIX и GXXIX

Доходность по периодам

FUMIX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FUMIX и GXXIX

Доходность на риск

FUMIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

FUMIX

GXXIX

Сравнение FUMIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FUMIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)