PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и DHAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий FULVX и DHAMX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.81

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.53

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.13

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

11.58

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.81

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Корреляция

Корреляция между FULVX и DHAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и DHAMX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и DHAMX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-28.47%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.65%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-28.47%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.59%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.20%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.15%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и DHAMX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.83%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

12.58%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

19.84%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.65%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.26%

-0.91%