PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULBX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FULBX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULBX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FULBX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 2.40% против 5.15% соответственно.

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNXFULBX с CUTAXFULBX с BUBIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий FULBX и FIHBX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

FULBX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.60

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.32

2.30

+5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.46

1.44

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.04

2.50

+6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.74

10.29

+22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.60

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.62

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.90

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.35

-0.26

Корреляция

Корреляция между FULBX и FIHBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и FIHBX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FULBX и FIHBX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULBXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-31.05%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-2.49%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

-16.35%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-21.67%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.78%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.31%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.28%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULBXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.50%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.56%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

3.80%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

5.15%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

5.76%

-4.52%