Сравнение FUIPX с PADLX
FUIPX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund) and PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FUIPX returned 9.84%/yr vs 3.94%/yr for PADLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FUIPX charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for PADLX.
Доходность
Сравнение доходности FUIPX и PADLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUIPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью 4.51%.
FUIPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUIPX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 11.80% | 21.50% | 14.23% | 19.99% | -18.17% | 16.00% | 23.45% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.51% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.95% |
Correlation
The correlation between FUIPX and PADLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between FUIPX and PADLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUIPX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FUIPX
PADLX
Сравнение FUIPX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUIPX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.59 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.75 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 16.42 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUIPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FUIPX и PADLX
Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и PADLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUIPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -18.87% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -3.63% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -6.63% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -18.87% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.35% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.83% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.83% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUIPX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUIPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.54% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 3.63% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 4.56% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 6.66% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 7.51% | +6.69% |
Сравнение комиссий FUIPX и PADLX
FUIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUIPX и PADLX
Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PADLX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 1.74% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.96% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FUIPX and PADLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FUIPX has higher volatility (3.62%) compared to PADLX (1.54%). In terms of maximum drawdown, FUIPX dropped -26.20% vs PADLX's -18.87%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUIPX и PADLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор