PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUEMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUEMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		0.44%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%0.63%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.88%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с MUBFUEMX с FTABXFUEMX с FBND
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FUEMX и FNILX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUEMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.97

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.06

1.48

+4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.23

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

1.51

+5.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.50

7.14

+21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUEMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.97

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.67

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.66

+1.22

Корреляция

Корреляция между FUEMX и FNILX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и FNILX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		2.84%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и FNILX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUEMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-33.76%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-12.18%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-25.40%

+24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.36%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.47%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.57%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUEMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.33%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

9.59%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

18.44%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

17.27%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

20.19%

-19.12%