PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

FUAMX управляется Fidelity. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий FUAMX и FEUGX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.06

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

7.86

-6.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.73

-1.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

9.44

-8.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

32.30

-28.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.06

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.68

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.97

-0.75

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FEUGX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FEUGX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-18.32%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.53%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-3.05%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.32%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.15%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.16%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FEUGX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.23%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

0.96%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

1.56%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

1.48%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

1.25%

+4.62%