PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%15.64%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий FTZIX и NWAUX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.38

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.59

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.66

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

1.53

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.38

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Корреляция

Корреляция между FTZIX и NWAUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и NWAUX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и NWAUX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-21.07%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.57%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-21.07%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.22%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.85%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.83%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и NWAUX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

2.74%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

7.29%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

12.55%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.10%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

16.04%

+6.35%