PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-8.70%24.49%41.63%13.99%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий FTWD.L и XLKQ.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.89

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.77

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

5.55

+4.22

FTWD.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.03

+0.22

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и XLKQ.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и XLKQ.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-28.74%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-16.76%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-13.73%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.08%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.21%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.31%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

14.96%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

23.98%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.23%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

22.08%

-8.58%