Сравнение FTWD.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
FTWD.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 13.99% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и XLKQ.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
XLKQ.L
Сравнение FTWD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.89 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.77 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 5.55 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и XLKQ.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и XLKQ.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -28.74% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -16.76% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -13.73% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.08% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.21% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.31% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 14.96% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 23.98% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 23.23% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.08% | -8.58% |