Сравнение FTWD.L с BATG.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 127.18% for BATG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 33.90%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 127.18%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 33.90% | 72.52% | -1.20% | -12.45% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and BATG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between FTWD.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
BATG.L
Сравнение FTWD.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 8.77 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 28.29 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.30 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и BATG.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -40.22% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -14.42% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -5.49% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -12.12% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.48% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и BATG.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.96%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 10.81% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 23.48% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 29.37% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 24.99% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 24.90% | -11.29% |
Сравнение комиссий FTWD.L и BATG.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и BATG.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как BATG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and BATG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор