PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTVFX с HWMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class M) and HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FTVFX returned 11.52%/yr vs 9.65%/yr for HWMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTVFX charges 1.40%/yr vs 1.01%/yr for HWMIX.

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTVFX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у HWMIX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции FTVFX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.65% соответственно.

FTVFX

1 день
0.78%
1 месяц
3.05%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.09%
1 год
33.86%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.52%

HWMIX

1 день
1.30%
1 месяц
3.44%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
32.20%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTVFX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		17.38%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-18.21%14.69%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		16.03%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Correlation

The correlation between FTVFX and HWMIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.93

The correlation between FTVFX and HWMIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с FCNTXFTVFX с FBGRXFTVFX с AMDVXFTVFX с ACMVXFTVFX с ACLAXFTVFX с CISMX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX

Доходность на риск

FTVFX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFXHWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.98

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.41

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVFX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и HWMIX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и HWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVFXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-69.84%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.16%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-25.90%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.90%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-63.21%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и HWMIX

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 3.89% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVFXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.89%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.22%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.20%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

25.56%

-3.42%

Сравнение комиссий FTVFX и HWMIX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и HWMIX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HWMIX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		6.96%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.20%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Часто задаваемые вопросы

FTVFX and HWMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTVFX has higher volatility (3.89%) compared to HWMIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, FTVFX dropped -67.12% vs HWMIX's -69.84%.

FTVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTVFX и HWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор