Сравнение FTTMX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FTTMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1985 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FTTMX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTTMX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | -0.42% | 4.37% | 2.68% | 5.59% | -10.64% | 1.08% | 5.20% | 7.75% | 0.85% | 3.03% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FTTMX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FTTMX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.29% соответственно.
FTTMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.81%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTTMX и SHAPX
FTTMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FTTMX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FTTMX
SHAPX
Сравнение FTTMX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTTMX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.17 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTTMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTTMX и SHAPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTMX и SHAPX
Дивидендная доходность FTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | 3.33% | 4.31% | 3.69% | 2.78% | 2.84% | 2.34% | 2.50% | 3.24% | 3.13% | 2.97% | 3.59% | 3.23% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FTTMX и SHAPX
Максимальная просадка FTTMX за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTMX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTTMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -46.19% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -10.57% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -20.53% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.65% | -32.21% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.27% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.79% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.33% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTMX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) составляет 1.17%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTTMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.83% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 8.30% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 16.09% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 14.89% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 16.72% | -12.79% |