PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с TRSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с TRSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. FTSM is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, FTSM returned 4.16% vs 4.00% for TRSY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и TRSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 1.43%, а TRSY немного выше – 1.50%.

FTSM

1 день
-0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.54%

TRSY

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и TRSY

2026 (YTD)20252024
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.43%4.66%0.98%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		1.50%4.22%1.07%

Correlation

The correlation between FTSM and TRSY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX
Часто сравнивают с TRSY:
TRSY с SGOVTRSY с TLDRTRSY с WEEKTRSY с TBILTRSY с YFYATRSY с BOXXTRSY с AGRH

Доходность на риск

FTSM vs. TRSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRSY
Ранг доходности на риск TRSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c TRSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMTRSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.78
10.56

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
28.65

-7.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

6.84

-2.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.73

60.65

-24.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.67

385.94

-208.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. TRSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSY равному 10.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и TRSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMTRSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78

10.56

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

3.91

-1.95

Просадки

Сравнение просадок FTSM и TRSY

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и TRSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMTRSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.82%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и TRSY

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMTRSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.24%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

0.38%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

1.07%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

1.07%

-0.19%

Сравнение комиссий FTSM и TRSY

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и TRSY

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TRSY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		3.72%4.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and TRSY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSM has higher volatility (0.16%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs TRSY's -0.82%.

On 1-year performance, FTSM leads with 4.16% vs 4.00% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTSM has performed better with a 4.16% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.72% for TRSY.

FTSM is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.06% for TRSY.

TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.56 vs 8.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и TRSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор