PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSM и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и TBLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.54%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.


FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий FTSM и TBLL

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.


Доходность на риск

FTSM vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMTBLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

20.10

-11.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

122.76

-105.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

52.94

-48.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

106.06

-78.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

1,284.28

-1,147.01

FTSM vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

20.10

-11.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

7.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

4.18

-2.26

Корреляция

Корреляция между FTSM и TBLL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и TBLL

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TBLL в 3.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и TBLL

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и TBLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.63%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.04%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-0.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.14%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и TBLL

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.20%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.45%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.56%

+0.32%