PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и KMVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий FTSIX и KMVAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии KMVAX в 1.45%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.17

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.23

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTSIX и KMVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и KMVAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и KMVAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-65.81%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.33%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.84%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.82%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.04%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и KMVAX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.75%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.55%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.31%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.21%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.30%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

20.10%

+3.39%