Сравнение FTSDX с PUDZX
FTSDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FTSDX returned 9.29%/yr vs 6.87%/yr for PUDZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTSDX charges 1.22%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.
Доходность
Сравнение доходности FTSDX и PUDZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSDX показывает доходность 12.61%, а PUDZX немного выше – 13.05%. За последние 10 лет акции FTSDX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.87% соответственно.
FTSDX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.29%
PUDZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам FTSDX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 12.61% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 13.05% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Correlation
The correlation between FTSDX and PUDZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between FTSDX and PUDZX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSDX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FTSDX
PUDZX
Сравнение FTSDX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSDX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 6.09 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 22.64 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FTSDX и PUDZX
Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и PUDZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -21.53% | -37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -3.56% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -8.20% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.98% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -21.53% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.26% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.96% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSDX и PUDZX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSDX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.04% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 6.08% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 7.52% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.54% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 9.70% | +2.72% |
Сравнение комиссий FTSDX и PUDZX
FTSDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSDX и PUDZX
Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PUDZX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 6.67% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 7.73% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
FTSDX and PUDZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSDX has higher volatility (2.27%) compared to PUDZX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FTSDX dropped -59.20% vs PUDZX's -21.53%.
PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSDX и PUDZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор