PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSD с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSD с TAXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

FTSD и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSD и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSD и TAXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.04%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с FXAIXFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с VFIAXFTSD с SPIB
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI

Сравнение комиссий FTSD и TAXF

FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Доходность на риск

FTSD vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSD c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDTAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.12

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.46

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

1.33

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.06

4.32

+18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSD vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TAXF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSD и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDTAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.12

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.26

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между FTSD и TAXF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSD и TAXF

Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TAXF в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSD и TAXF

Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSDTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-13.93%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-4.00%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-13.93%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.15%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.19%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.23%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSD и TAXF

Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSDTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.43%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.06%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.26%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

4.18%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

4.69%

-2.90%