Сравнение FTS с V
FTS (Fortis Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.07% против 15.98% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам FTS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FTS and V is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between FTS and V shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS:
CA$3.40
V:
$15.24
FTS:
23.41
V:
21.16
FTS:
3.41
V:
1.30
FTS:
3.45
V:
10.93
FTS:
CA$12.22B
V:
$43.03B
FTS:
CA$7.44B
V:
$16.94B
FTS:
CA$5.80B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. V — Ранг доходности на риск
FTS
V
Сравнение FTS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.73 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.57 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и V
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -51.90% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -17.18% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -20.38% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -28.60% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -36.36% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -12.96% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.26% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 10.73% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и V
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.57% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 17.57% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 22.35% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.82% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.45% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и V
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и V
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and V have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs V's -51.90%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор