Сравнение FTS с USMV
FTS (Fortis Inc) is a stock, while USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 9.90%/yr for USMV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTS имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции USMV немного отстают с 9.90%.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам FTS и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Correlation
The correlation between FTS and USMV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FTS and USMV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. USMV — Ранг доходности на риск
FTS
USMV
Сравнение FTS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.62 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 2.06 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и USMV
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -33.10% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.46% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -9.36% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -17.93% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -33.10% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.40% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.87% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.95% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и USMV
Fortis Inc (FTS) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.70% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.02% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 8.56% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.36% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.51% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и USMV
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTS and USMV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTS has higher volatility (4.93%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs USMV's -33.10%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор