PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FTS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortis Inc (FTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.07% против 24.39% соответственно.


FTS

1 день
0.87%
1 месяц
2.11%
С начала года
11.40%
6 месяцев
13.52%
1 год
22.71%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.07%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS
Fortis Inc
11.40%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between FTS and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.18

The correlation between FTS and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS:

$28.94B

MSFT:

$2.91T

EPS

FTS:

CA$3.40

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

FTS:

23.41

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

FTS:

3.41

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

FTS:

3.45

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

FTS:

1.77

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

FTS:

CA$12.22B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS:

CA$7.44B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

FTS:

CA$5.80B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fortis Inc

Microsoft Corporation

Доходность на риск

FTS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.53

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.08

+10.13

FTS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS и MSFT

Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-69.38%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-33.91%

+27.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-33.91%

+19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-37.15%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.36%

-37.15%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-27.46%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-21.78%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

16.48%

-13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS и MSFT

Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.52%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

22.31%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

25.42%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

26.66%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

27.06%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS и MSFT

Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc
3.23%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.39B
82.89B
(FTS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности FTS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.6%
67.6%
Активы портфеля
FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


FTS and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs MSFT's -69.38%.

FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор