Сравнение FTS с MSFT
FTS (Fortis Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.07% против 24.39% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам FTS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTS and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between FTS and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS:
$28.94B
MSFT:
$2.91T
FTS:
CA$3.40
MSFT:
$16.79
FTS:
23.41
MSFT:
23.27
FTS:
3.41
MSFT:
1.63
FTS:
3.45
MSFT:
9.16
FTS:
1.77
MSFT:
7.02
FTS:
CA$12.22B
MSFT:
$318.27B
FTS:
CA$7.44B
MSFT:
$217.41B
FTS:
CA$5.80B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTS
MSFT
Сравнение FTS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.53 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.08 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и MSFT
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -69.38% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -33.91% | +27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -33.91% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -37.15% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -37.15% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -27.46% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -21.78% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 16.48% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и MSFT
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 10.52% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 22.31% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 25.42% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 26.66% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 27.06% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и MSFT
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и MSFT
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs MSFT's -69.38%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор