Сравнение FTS с KMB
FTS (Fortis Inc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции FTS превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.07% против 0.95% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам FTS и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between FTS and KMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
FTS:
$28.94B
KMB:
$34.08B
FTS:
CA$3.40
KMB:
$5.93
FTS:
23.41
KMB:
17.26
FTS:
3.41
KMB:
2.98
FTS:
3.45
KMB:
2.06
FTS:
1.77
KMB:
18.98
FTS:
CA$12.22B
KMB:
$16.54B
FTS:
CA$7.44B
KMB:
$5.93B
FTS:
CA$5.80B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. KMB — Ранг доходности на риск
FTS
KMB
Сравнение FTS c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.67 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.03 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и KMB
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -36.97% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -29.60% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -34.06% | +19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -34.06% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -34.06% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -26.52% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.85% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 19.43% | -16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и KMB
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.42% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 16.67% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 25.77% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 20.19% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.07% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и KMB
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и KMB
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and KMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs KMB's -36.97%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор