Сравнение FTS с AJG
FTS (Fortis Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 10.07% против 18.56% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам FTS и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FTS and AJG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between FTS and AJG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS:
CA$3.40
AJG:
$5.74
FTS:
23.41
AJG:
38.12
FTS:
3.41
AJG:
3.95
FTS:
3.45
AJG:
4.08
FTS:
CA$12.22B
AJG:
$13.94B
FTS:
CA$7.44B
AJG:
$7.63B
FTS:
CA$5.80B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. AJG — Ранг доходности на риск
FTS
AJG
Сравнение FTS c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.76 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.30 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и AJG
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -57.49% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -40.64% | +34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -44.40% | +29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -44.40% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -44.40% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -36.46% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.83% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 23.87% | -21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и AJG
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.37% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 22.48% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 27.85% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.98% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.08% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и AJG
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и AJG
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and AJG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs AJG's -57.49%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор