PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.52%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 16.01% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.21%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.48%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.52%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		9.34%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between FTS.TO and HXS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.20

The correlation between FTS.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.44

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

12.97

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и HXS.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-27.42%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-8.74%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-18.98%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-22.63%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-27.42%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-3.54%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и HXS.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.21%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.84%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.84%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.52%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and HXS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор