PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FTS.TO returned 11.27%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%-3.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between FTS.TO and AVDV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.14

The correlation between FTS.TO and AVDV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FTS.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.69

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.54

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.46

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

14.20

-3.73

FTS.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и AVDV

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-37.43%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-12.81%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.53%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-22.53%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.01%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.12%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и AVDV

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.39%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.17%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.48%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

18.25%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.45%

-3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и AVDV

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and AVDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор