Сравнение FTRIX с POGSX

С начала года, FTRIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTRIX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и POGSX.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.