Сравнение FTRFX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и HOBIX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
FTRFX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
FTRFX
HOBIX
Сравнение FTRFX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.05 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 8.69 | -7.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.67 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 8.16 | -6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 30.37 | -25.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.05 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.61 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и HOBIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и HOBIX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и HOBIX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -23.52% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.72% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -4.16% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.20% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.99% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и HOBIX
Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.57% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.08% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.63% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.78% | -1.02% |