Сравнение FTRFX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.11% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRFX имеют среднегодовую доходность 1.91%, а акции BCPIX немного отстают с 1.90%.
FTRFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.91%
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и BCPIX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
FTRFX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
FTRFX
BCPIX
Сравнение FTRFX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.71 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.12 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и BCPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и BCPIX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BCPIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.93% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и BCPIX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -22.43% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -15.19% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -15.19% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.11% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.28% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и BCPIX
Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеют волатильность 1.35% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.42% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.36% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.97% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.06% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.16% | +0.60% |