Сравнение FTRFX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.54% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и BCOIX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
FTRFX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
FTRFX
BCOIX
Сравнение FTRFX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.68 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и BCOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и BCOIX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и BCOIX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -18.13% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.54% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -18.13% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -18.13% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.84% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и BCOIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.11% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.62% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.66% | +0.10% |