PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.11%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%0.52%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

FTRFX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.42%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.91%

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с AAIIXFTRFX с LCTRXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий FTRFX и AMFIX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.05

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

4.95

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.18

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

21.12

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.05

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.45

Корреляция

Корреляция между FTRFX и AMFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и AMFIX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.93%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и AMFIX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-9.35%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.74%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-8.91%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.49%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.06%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и AMFIX

Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.72%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

0.98%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

2.16%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

1.75%

+3.01%