PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 2.32% против 17.94% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FTRBX и QILGX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.16

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.79

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.56

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTRBX и QILGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и QILGX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и QILGX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-53.48%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-15.55%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-30.05%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-31.68%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-12.44%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.01%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.75%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.81%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

13.44%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

19.96%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

21.04%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

21.22%

-16.44%