PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 2.32% против 15.59% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FTRBX и QIACX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.38

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

6.70

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.55

+0.53

Корреляция

Корреляция между FTRBX и QIACX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и QIACX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и QIACX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-60.11%

+42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.99%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.05%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-36.47%

+18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.88%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.36%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.46%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.39%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.95%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

16.22%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

17.39%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

18.72%

-13.94%