PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с DUTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.24%/yr vs 0.42%/yr for DUTMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRBX charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.42% соответственно.

FTRBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.40%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.24%

DUTMX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.87%
3 года*
3.26%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.06%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.74%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Correlation

The correlation between FTRBX and DUTMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FTRBX and DUTMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с DUMSXDUTMX с ETIRXDUTMX с APBDXDUTMX с MPBFXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с UMMGX

Доходность на риск

FTRBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXDUTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.78

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.11

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUTMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.37

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и DUTMX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и DUTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-4.05%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-8.67%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-14.92%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.95%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.32%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и DUTMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.29%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.86%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.81%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

5.72%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

8.83%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

7.08%

-2.28%

Сравнение комиссий FTRBX и DUTMX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и DUTMX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DUTMX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.50%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FTRBX and DUTMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUTMX has higher volatility (1.86%) compared to FTRBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs DUTMX's -30.53%.

FTRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и DUTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор