PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с DUTMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.85%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.30%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.53% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.33%

DUTMX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.80%
3 года*
3.13%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий FTRBX и DUTMX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.50

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.78

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

1.98

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.37

+0.71

Корреляция

Корреляция между FTRBX и DUTMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и DUTMX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DUTMX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.13%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и DUTMX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-5.08%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-30.53%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-15.30%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.86%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.99%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и DUTMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.37%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.97%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.61%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

6.56%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

8.85%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

7.06%

-2.28%