Сравнение FTOH с PBDC
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FTOH is passively managed, while PBDC is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FTOH charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.41%.
FTOH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTOH и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.49% | 0.08% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.41% | 3.76% |
Correlation
The correlation between FTOH and PBDC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBDC
Сравнение FTOH c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и PBDC
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -20.47% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -15.07% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -5.04% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и PBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 18.86% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 17.02% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 17.02% | -13.56% |
Сравнение комиссий FTOH и PBDC
FTOH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и PBDC
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PBDC в 11.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.35% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and PBDC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.35%, compared with 2.54% for FTOH.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 13.49% for PBDC.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор